讲座主题：Jump-adapted implicit Milstein method for a class of nonlinear jump-diffusion problems

专家姓名：赵卫东

工作单位：山东大学

讲座时间：2022年8月22日 16:00-17:00

讲座地点：数学院大会议室

主办单位：烟台大学数学与信息科学学院

内容摘要：

This talk concerns the strong convergence of a jump-adapted implicit Milstein method for a class of jump-diffusion stochastic differential equations with non-globally Lipschitz drift coefficients. We provide a rigorous strong convergence analysis of the considered jump-adapted implicit Milstein method by developing some novel analysis techniques. The optimal rate with order one is proved and some numerical experiments are carried out to verify the theoretical findings.

主讲人介绍：

赵卫东，山东大学数学学院教授，博士生导师，一直在山东大学从事科学计算的教学与研究工作。1987年山东大学数学系计算数学硕士毕业，1992年师从袁益让教授攻读博士，1995年博士毕业。多次受邀参加国际学术会议并做邀请报告，先后学术访问过多个国家和地区，在国内外著名学术刊物上发表学术论文100多篇。主持和承担完成多项国家自然科学基金项目和多项实际应用项目。在山东大学袁益让教授的油资源二次运移定量模拟研究课题组中获得过胜利油田科技进步一等奖（1998）、胜利油田科技进步一等奖（2002）、山东省科学技术三等奖（2003）。在彭实戈院士课题组中获得过“金融数学高级人才培养体系的构建和创新实践”山东省高等教育教学成果一等奖（2009），“金融数学高级人才培养体系的创建和实践”中华人民共和国国家级教学成果二等奖（2009）。目前主要从事正倒随机微分方程、深度学习、随机最优控制、非确定定量等算法及其理论与应用研究。